Стратегии и роботы > Удвоить позицию

[Kuwalda]

Уважаемые форумчане! Подскажите плиз, как прописать в роботе, увеличение лота в 2 раза, при подряд убыточной сделке. Например: первая сделка 1 лотом убыточная, вторая сделка 1*2=2 лота убыточна, третья сделка 2*2=4 лота прибыльная, четвертая сделка 1 лотом и тд.

[evge]

пример мартингейл тут

или если это не мартингейл, то

завести на это глобальную переменную в Initialize() для текущего размера лота

Код: Выделить всё

AddGlobalVariable("Lot", Types.Int, 1);

при каждой убыточной сделке (как определить что убыток был это другой вопрос, например при использовании стоп-заявок) увеличиваем лот вдвое.

как пример, ручного закрытия убыточной сделки при убытке более 1% и увеличение лота вдвое

Код: Выделить всё

if (CurrentPLper() < -1)
{
ClosePosition();
Lot *= 2;
}


при прибыльной сделке Lot надо сбрасывать в первоначальное значение

как пример, выход из прибыльной позиции при прибыли более 2% и сброс лота

Код: Выделить всё

if (CurrentPLper() > 2)
{
ClosePosition();
Lot = 1;
}


ну и понятно, что вход в позицию при наступлении условия необходимо выполнять размером в Lot

пример (условия для входа только для примера)

Код: Выделить всё

if (Input1.Close > Input1.Open && CurrentPosition() == 0)
{
EnterLong(Lot);
}

if (Input1.Close < Input1.Open && CurrentPosition() == 0)
{
EnterShort(Lot);
}


Максимальную позицию по Long и Short задаем в самой стратегии при тестировании или в роботе.

[elktrade]

Добрый день.
Для Размера открытой позиции есть оператор CurrentPosition, для Учетной цены - AverPrice. Есть ли оператор для Цена Последней Позиции?

на сегодня нет, но можно запомнить предполагаемую цену в глоб. переменной и использовать, когда сделка произойдёт и изменится CurrentPosition(). Однако, это не реальная цена исполнения будет, а желаемая в случае с открытием по Stop'у.

Добрый день, а случаем нет такого метода, который возвращал бы сколько баров назад исполнилась последняя(или хоть какая-нибудь) сделка?

[evge]

возвращал бы сколько баров назад исполнилась последняя(или хоть какая-нибудь) сделка?

в по документации по скриптам АД4 нет такого метода и не упоминается возможность, конечно желательно иметь такую возможность. Ведь отчет по роботу \ стратегии строит на основании совершенных сделок графики, показывает отчет по операциям. Т.е. эти данные доступны и хранятся в стратегии \ роботе при исполнении, а значит их скорее всего можно сделать доступными и в коде стратегий.

Надо на оф. форуме задать вопрос \ предложение по реализации доступа к совершенным сделкам стратегии.

[KakTak]

а как насчёт? а что если? В страте постоянно пересекаются условия и даются сигналы то лонг то шорт, но когда прописываю этот код на удвоение позы и лимит например 10- контрактов, алгоритм начинает набирать позицию по 1 контракту до 10, но блин почему только в одну сторону???????, хотя по стратегии 10 сигналов в одну сторону не проходит ПОДРЯД, когда алгоритм набирает 10 контрактов например в лонг он это дело быстренько продаёт и ждёт следующего сигнала если опять лонг то по кругу, если шорт то тока шорт. Че делать куда тыкать?

[KakTak]

PS/ блин код что прописывал был на первой странице этого поста, вторую уже потом прочитал

[KakTak]

все что в топике попробовал замкнутый круг один и тот же, Evge Подскажи плз. if open>close; { EnterLongLimit(GetBid());